价格成交量分布理论及其成交量概况MT4指标-汇有钱途

价格成交量分布理论及其成交量概况MT4指标

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偶然的机会,我在一个国外外汇网站看到一个Market Profile指标,开始以为是新研发的指标,后来搜索发现这不是下面新鲜事物。

早在1980年代就在国外被提出了,主要用于期货市场,也叫Volume Profile指标。国内有的翻译为市场轮廓理论、市场概况理论、四度空间理论、价格成交量分布理论、成交量概况理论等。

最近几个月,我废寝忘食三月不知肉味在研究这个理论,认为可以用在外汇交易上。鼓励我深入研究这个理论的最重要原因是,无论国内外,使用价格成交量分布进行外汇走势分析的交易员不多,国内网上能看到的几乎没有。所以我认为极少人研究和使用的理论可能有重大价值。也有可能我的相反完全是错误的,没人研究是因为之前很多人已经研究但发现没有任何实用价值。

很多人认为Market Profile理论不实用于外汇市场是因为外汇交易是场外交易,无法获取具体的成交量。但有一种理论认为,外汇价格的成交量或者说价格密度可以近似的同等于90%的实际成交量。例如美元兑日元在某一个交易日内,价格触及某个价格点位的次数大约等于该点位90%的成交量。如果你坚定的认为,研究外汇市场的成交量没有任何意义,那么你就没什么必要理会相关内容了。

需要强调的是,价格成交量分布不能算是一个严格意义上的指标,也不是交易信号,更不是交易策略。它只是市场分析的一个手段。

Market Profile理论的基础知识和核心内容非常丰富,这里就不列举了。我已经收集到相关的书籍,中文版相关书籍只找到了两本,一本是《驾驭市场:优秀交易商是如何造就的》,一本是《市场轮廓理论》,名称不一样,内容都是翻译至国外《Market in Profile》一书的不同版本感兴趣点此下载:Market Profile市场概况理论书籍下载提取码: e8ti

我主要在30分钟图上观察价格成交量分布,如下图所示。
市场轮廓理论"

彩色框架部分就是每个交易日的价格分布图,价格成交量分布理论主要有8个重要的概念,分别是:

1.控制价位Point of Control(POC),也叫控制位,是一个交易日里出现次数最多的价位,例如某个交易日里,欧元兑美元在1.19130到1.19880之间波动,肯定有一个价格被多次触及。控制价位被认为是多空双方的平衡点,也就是市场认可的价位。

2.价值区间(Value Area),也叫均价区域,它是每个交易日中总成交的70%所发生的区间。

3.价值区间的最高点Value Area High(VAH)

4.价值区间的最低点Value Area Low(VAL)

5.波动区间最高点,即每日最高价

6.波动区间最低点,即每日最低价

7.高成交量区域High Volume Node(HVN),市场会在一些价格点位发生大量交易,这意味着高成交量。高成交量区域是多空双方认可,并进行大量交易的区域,但是它包含的成交量明显要小于价值区间的成交量。

8.低成交量区域Low Volume Node (LVN),市场在一些价格点位上很少发生交易,这意味着低成交量。价格一般在低成交量区域快速移动,并没有过多的停留。

此外,每日开盘价也是一个重要的参考点。

使用成交量分布理论对市场进场分析主要就是围绕以上8个概念和开盘价进行的。一般性规律详见:今日开盘价和上一个交易日价值区间的位置关系和市场走势分析以及价值区域80%交易法则

这里分享一个成交量分布Market Profile指标, (下载提取码: c949 )

在MT4平台30分钟图上使用,指标设置如下,
市场轮廓理论"
市场轮廓理论"

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