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价值区域80%交易法则

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价值区间80%交易法则主要是利用今日开盘价和上一个交易日价值区间的位置关系来帮助交易者判断市场潜在的方向和确定交易机会。这个交易法则是由道尔顿资本管理公司(DaltonCapital Management 1987 - 1991)在上世纪末提出的,法则很简单,即当市场开盘价高于或低于上一个交易日的价值区域,然后价格连续两个30分钟(两根30分钟K线)进入价值区域,那么市场有80%的机会填满整个价值区域

价值区间80%交易法则的第一个核心概念是价值区间,即包含当日70%交易的区域(大致上是均值的一个标准差范围)称为当日市场主成交价格区间,也叫价值区域(value area)。这符合逻辑,因为钟形曲线的中部是绝大多数交易发生的地带,表示在该交易日内买卖双方成交的密集度
成交量分布价值区间"
今日开盘价和上一个交易日价值区间的位置关系依据价格的波动可以总结为如下5种,其中第1、3、5种在今日开盘价和上一个交易日价值区间的位置关系和市场走势分析一文中已经详细讨论。

1.如果市场在价值区域上方开盘,并且一直维持在价值区域的最高点之上(价值区域的最高点起到支撑位作用),这是一个强烈的看涨信号。如果价格回撤到价值区域之内且成交量增加,应该退出多头头寸。

2.如果市场在价值区域上方开盘,但随后价格出现连续两个30分钟(两根30分钟K线)回到价值区域内,这是一个价格回撤的强烈信号,后市有很大概率会测试价值区域的最低点。

3.如果市场开盘价在价值区域的下方,并且一直维持在价值区域的最低点之下(价值区域的最低点起到阻力位作用),这是一个强烈的看跌信号。如果价格上涨到价值区域之内且成交量增加,应该退出空头头寸。

4.如果市场开盘价在价值区域的下方,但随后价格出现连续两个30分钟(两根30分钟K线)回到价值区域内,这是一个价格上涨的强烈信号,后市有很大概率会测试价值区域的最高点。

5.如果市场在价值区域内开盘,此时市场处于平衡状态,需要等待价格突破价格区间高点或者低点后再决定交易方向。

价值区间80%交易法则的另一个一个核心概念是“连续两个30分钟(两根30分钟K线)进入价值区域”,只有满足这个条件,80%交易法则才能成立。连续两根30分钟K线进入价值区域是指第一根K线的收盘价在价值区域内,第二根K线的开盘价在价值区域内。只要满足这两个条件,无限等待,也不要求第二根K线的收盘价在价值区域内即满足价值区间80%交易法则,如下图所示。
价值区间80%交易法则要求连续两根30分钟K线进入价值区域内
下面分别举一个买进和卖出的例子来说明价值区间80%交易法则。先来看做多的例子,今日开盘价在昨日价值区域之下,随后价格出现连续两个30分钟(两根30分钟K线)回到价值区域内,这是一个价格上涨的信号,后市有很大概率会测试价值区域的最高点。做多,止损设置在前一个交易日的最低点之下。
价值区间80%交易法则"
做空例子,今日开盘价在昨日价值区域之上,但随后价格出现连续两个30分钟(两根30分钟K线)回到价值区域内,这是一个价格回撤的强烈信号,后市有很大概率会测试价值区域的最低点。做空,止损设置在昨日最高点之上。
价值区间80%交易法则"
价值区间80%交易法则的重要例外
如果市场在价值区域内开盘,一般认为市场处于平衡状态,但主要价格突破上一个交易日价值区域的最高点或者最低点,80%交易法则也适用。

条件是,等待价格突破价值区域的最高点或者最低点后,价格再次回到价值区域内,并且出现上述的连续两个30分钟(两根30分钟K线)在价值区域内成交。此时可以认为市场在价值区域的上方或者下方开盘,满足80%交易法则的条件。但根据粗略统计,这种情形的可靠性不如价格在价值区域上方或者下方开盘那样可靠。这个例外可总结为价格先脱离价值区域,再返回价值区域

下面是一个市场在价值区域内开盘随后满足80%交易法则的例子,在价值区域内开盘,价格跌破价值区域,随后价格再次返回价值区域内,并且出现上述的连续两个30分钟(两根30分钟K线)在价值区域内成交,满足80%交易法则的条件,做多。
价值区间80%交易法则例外原则"

价值区间80%交易法则总结
虽然说是80%,但实际大概统计的结果,这个价值区间交易策略接近有60%的胜率,已经不错了。在实战时,你应该结合其他分析手段。

使用这个策略讲究眼疾手快,一旦出现连续两根30分钟K线在价值区域内成交就立即判断是否可以交易,然后迅速进场交易。

对于做空来说,尽可能的在昨日价值区域顶部卖出,止损设置在价值区域最高点之上,因为一旦价格重新突破价值区域最高点,卖出条件不再成立。如果价格已经接近价值区域中下部,最好放弃本次交易,也就是说,避免在价值区域中部之下卖出。

做多的情况则相反,尽可在价值区域底部买进,止损设置在价值区域最低点之下,因为一旦价格重新突破价值区域最低点,买进条件不再成立。如果价格已经接近价值区域中上部,最好放弃本次交易,也就是说,避免在价值区域中部之上买进。

价格成交量分布MT4指标下载和设置详见:价格成交量分布理论及其成交量概况MT4指标

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